An application of the voter model–super-Brownian motion invariance principle

نویسندگان

چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

An Invariance Principle for Brownian Motion in Random Scenery

We prove an invariance principle for Brownian motion in Gaussian or Poissonian random scenery by the method of characteristic functions. Annealed asymptotic limits are derived in all dimensions, with a focus on the case of dimension d = 2, which is the main new contribution of the paper.

متن کامل

An Application of Pontryagin's Principle to Brownian Particle Engineered Equilibration

We present a stylized model of controlled equilibration of a small system in a fluctuating environment. We derive the optimal control equations steering in finite-time the system between two equilibrium states. The corresponding thermodynamic transition is optimal in the sense that it occurs at minimum entropy if the set of admissible controls is restricted by certain bounds on the time derivat...

متن کامل

an application of fuzzy logic for car insurance underwriting

در ایران بیمه خودرو سهم بزرگی در صنعت بیمه دارد. تعیین حق بیمه مناسب و عادلانه نیازمند طبقه بندی خریداران بیمه نامه براساس خطرات احتمالی آنها است. عوامل ریسکی فراوانی می تواند بر این قیمت گذاری تاثیر بگذارد. طبقه بندی و تعیین میزان تاثیر گذاری هر عامل ریسکی بر قیمت گذاری بیمه خودرو پیچیدگی خاصی دارد. در این پایان نامه سعی در ارائه راهی جدید برای طبقه بندی عوامل ریسکی با استفاده از اصول و روش ها...

An invariance principle for semimartingale reflecting Brownian motions in domains with piecewise smooth boundaries

Semimartingale reflecting Brownian motions (SRBMs) living in the closures of domains with piecewise smooth boundaries are of interest in applied probability because of their role as heavy traffic approximations for some stochastic networks. In this paper, assuming certain conditions on the domains and directions of reflection, a perturbation result, or invariance principle, for SRBMs is proved....

متن کامل

Non-intersection Exponents for Brownian Paths Part I. Existence and an Invariance Principle

Let X and Y be independent 3-dimensional Brownian motions, X(0) = (0, 0, 0), Y (0) = (1, 0, 0) and let pr = P (X[0, r] ∩ Y [0, r] = ∅). Then the “nonintersection exponent” limr→∞− log pr/ log r exists and is equal to a similar “nonintersection exponent” for random walks. Analogous results hold in R2 and for more than 2 paths.

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Annales de l'Institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics

سال: 2004

ISSN: 0246-0203

DOI: 10.1016/s0246-0203(03)00046-3